حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
author یحیی مهتاب الالان
adviser حسین رضایی دولت آبادی سعیده کتابی
Number of pages: First 15 pages
publication year 1389

abstract

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می شود. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها عدد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می باشد، چرا که هر دارایی حداقل مقادیرمعامله مربوط به خود را دارا می باشد. روش هایی که محدودیت حداقل مقادیر معامله را لحاظ کرده اند، عموما بر اساس مدل های خطی بهینه سازی سبد سهام بوده اند. پژوهش های کمی محدودیت حداقل مقادیر معامله در خصوص مسائل انتخاب سبد سهام را بر اساس مدل مارکویتز که معروفترین و پرکاربردترین مدل می باشد، لحاظ کرده اند. مدل مارکویتز مدلی غیر خطی می باشد که از طریق روش های خطی و غیر خطی گوناگونی سعی در حل آن شده است. این پژوهش بر اساس مدل مارکویتز، سه مدل حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله ارائه داده و از طریق الگوریتم ژنتیک سعی در حل این مدل ها دارد. از داده های دارایی های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386 به منظور ارزیابی و مدل های پیشنهادی و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نرخ های بازده دوماهه برای تعیین میانگین نرخ های بازده دارایی ها و کوواریانس میان بازده دارایی ها در هر سال استفاده شده است. نتایج پژوهش و مطالعه کاربردی بیانگر نزدیک بودن جواب های مدل های اجرا شده به نمودار مرز کارا می باشد، همچنین بیان می دارد که روش های پیشنهاد شده در مدت زمان بسیار کوتاه، پاسخ های بهینه و قابل دسترسی حاصل می کنند. نکته جالب اینکه کاهش تعداد دارایی ها نه تنها مدت زمان حل مساله را بهبود می بخشد، بلکه نتایج بیهنه تری را حاصل می نماید. یکی از مدل ها که بر اساس یک رویکرد تصمیم گیری چندهدفه فازی می باشد، به دلیل انعطاف و سادگی توصیه می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل برای حل مسئله‏ی انتخاب سبد سهام دارای حداقل مقادیر معامله

بازار سرمایه جزو بازارهای مالی است که نقش اولیه آن کمک به تبدیل پس‏اندازهای افراد و موسسات به سرمایه‏گذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی می‏باشد. امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه‏های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می‏باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عموم...

انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده

سبد سهام مجموعه یا ترکیبی از سرمایه گذاریهاست که ممکن است توسط یک فرد یا یک سازمان انجام شوند. بنابراین بهینه سازی آن بسیار اهمیت پیدا می کند چرا که در این صورت می توان با کمترین ریسک بیشترین سود را بدست آورد. این مقاله مسئله بهینه سازی سبدسهام را با اضافه کردن محدودیت هایی مثل حدود خرید و محدود کردن تعداد خرید، برای نزدیک تر شدن به شرایط دنیای واقعی مورد بررسی قرار می دهد این در حالی است که رو...

full text

انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده

full text

ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم الکترومغناطیس برای حل مسئله توسعه‌یافته انتخاب سبد سهام

full text

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام است. در این مطالعه، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای تشکیل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیا...

full text

ارائه یک روش حل مبتنی بر الگوریتم الکترومغناطیس برای حل مسئله توسعه یافته انتخاب سبد سهام

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

Keywords

الگوریتم ژنتیک حداقل مقادیر معامله سبد سهام.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com